Melhor sistema de negociação macd

Melhor sistema de negociação no MacD.

Só para tacar com os outros na casa, é o MACD que eu estou usando.

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Melhor sistema de negociação no MacD --------------------------------------------- ----------------------------------- Caro tudo Apenas para tosquiar com os outros na casa, é MACD que eu Estarei usando o forQuuit algum tempo, e isso dará resultado o tempo todo, embora eu queira que alguém deixe colocar o Head junto para automatizá-lo porque seu resultado é gratificante Time Frame: Tudo, meu melhor é H1 Moeda: All Como funciona: Check na imagem é bem explicar configurações MACD5, 13, 1 apenas que EA FuturesSL ……… 50TP ……… 30 como você pode quererTrailing… 20 trilha quando chegar a 20pipReversal …… opcional True ou falseSlippage… 3 Macd open level… .5Macd nível próximo… .13Ma trendperiod …… .1 Nota: deixe-o reconhecer mt4, mt5, Ecn, lembre-se de plotar em seu gráfico e ver como ele funciona Olhando para a frente aqui de você All Below is Anexado meta quot of Macd EA que vai na linha do que estou dizendo apenas um pouco de trabalho para colocar.

esse sistema é muito bom.

O indicador MACD é um dos meus indicadores favoritos entre tantos indicadores diferentes e nunca foi omitido de qualquer uma das minhas estratégias de negociação.

Usando MACD (5,13,1) cruz de linha 0 é como usar a cruz de EMA5 vs EMA13. Tem havido alguns tópicos em fóruns sobre estratégias fechadas para este com o uso de configurações como EMA5 vs EMA8 (ou MACD (5,8,1)) e EMA5 vs EMA12 (ou MACD (5,12,1)). A adição do RSI 14 ou 21 pode confirmar os sinais, mas eu prefiro procurar a cruz em um período de tempo maior. Se você trocar 1hr, espere a cruz em 4hr ou diariamente e então pegue a próxima cruz em 1hr na mesma direção. Eu não sugeriria tomar mais do que as duas primeiras cruzes no menor período de tempo após uma cruz no maior TF. Haverá oportunidades suficientes se você marcar mais de um par.

Eu acho que a originalidade da estratégia aqui é a gestão do dinheiro. Aposto que pode dar bons resultados se você marcar dois prazos conforme mencionado acima. Eu não gosto da relação risco / recompensa, mas a parada móvel pode compensar favoravelmente. Teria que ser testado com um EA.

Boa estratégia ... Mas eu combinaria a análise de castiçais nisso. Candlestick é um dos mais altos indicadores confiáveis ​​... sem dúvida!

O MACD também pode ser usado como um indicador de confirmação.

Sistema de Negociação MACD.

COMPONENTES

Indicador MACD (sem histograma)

Configuração MACD: 12-26-9.

INDICADOR MACD.

O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) foi criado por Gerald Appel nos anos 70. Alguns traders consideram que é um indicador de momentum efetivo, construído usando a diferença entre duas médias móveis que são tendências seguindo indicadores.

Portanto, permitir que um trader tenha as características de seguimento de tendência e momentum em um indicador. Consiste em duas linhas e, às vezes, inclui também um histograma.

A linha MACD é a diferença entre um ema de 26 períodos e um ema de 12 períodos.

ema = média móvel exponencial.

A linha de sinal é simplesmente um ema de 9 períodos da linha MACD.

Se você estivesse usando um histograma (que não estamos neste exemplo), seria a diferença entre as linhas acima.

O MACD é baseado em médias móveis, que naturalmente são derivadas de preço, portanto, é um indicador atrasado.

Normalmente, os sinais de compra são obtidos quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e os sinais de venda são capturados quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal.

Outra maneira de alguns receberem sinais de negociação deste indicador é quando a linha MACD ou Signal cruza a linha Zero.

SINAIS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MACD.

Este sistema de negociação MACD usa a metodologia acima. bem, na verdade, apenas parte dela é usada. Aqui, a linha de sinal é usada como indicador de tendência e linha MACD - cruzamentos de linha de sinal são usados ​​como gatilho.

Buy Setup: A linha de sinal (amarelo) está acima da linha zero, indicando uma tendência UP.

Buy Trigger: A linha MACD (verde) cruza acima da linha do sinal.

Saída: a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal OU saída alternativa.

Gatilho Curto: A linha MACD cruza abaixo da linha do Sinal.

Saída: a linha MACD cruza acima da linha de sinal OU saída alternativa.

O exemplo 2 min. gráfico de QQQQ abaixo mostra dois comércios ganhando e um perdendo comércio. Este sistema de negociação MACD impede que você faça negócios que não estão na direção da tendência, conforme determinado pela linha de sinal.

Observe que não houve entradas longas, porque toda vez que a linha MACD cruzava acima da linha de sinal, a linha de sinal estava abaixo de zero.

No entanto, um trader com experiência teria notado que depois de 1:30 da tarde a linha de sinal moveu-se acima de zero, enquanto ao mesmo tempo o preço saiu de um padrão triangular e fez duas altas mais altas.

Então, quando o MACD cruzou acima da linha do Sinal após as 14:00, e a linha do Sinal estava muito próxima de zero, isso poderia ter sido usado como um sinal de compra decente.

Estritamente pelas regras? Não, mas faz bom senso comercial para mim.

Sistema Automatizado de Negociação Forex & # 8211; 80% Accurate Forex Scalping System Estratégia Com MACD E Indicador Estocástico.

Como trader profissional gastando horas em horas por semana olhando para gráficos, você começa a desenvolver uma visão técnica que, inconscientemente, permite que você veja pontos cardeais no mercado, ignorados pelos olhos destreinados.

Durante vários anos, tenho seguido um certo padrão no mercado, que produz mais de 80% de negociações vencedoras toda vez que o aplico.

Depois de trabalhar com ele manualmente por vários anos e obter lucros muito bons do mercado, iniciei a fase em que estou tentando automatizar minhas regras de negociação o máximo que posso.

Minha crença é (e quase certamente é um fato) que existem certas estratégias, especialmente as mais precisas, que simplesmente não podem ser convertidas em 100% automatizadas sem perder a precisão e o Pips Carrier é um deles.

No entanto, o uso da tecnologia disponível de maneira inteligente permite mediar essa deficiência e alcançar pelo menos 95% de automação.

Um jantar tarde da noite com um amigo querido me levou a uma decisão.

& # 8220; Por que não publicá-lo e deixar que os outros gostem também, e, mais importante, lucrar com isso? "Seu entusiasmo me convenceu.

Além disso, liberar esse sistema anda de mãos dadas com meu objetivo principal, que é aumentar o nível de negociação para muitos traders por aí.

Com a ajuda de minhas ferramentas de negociação, criei para você (bem, Marina o codificou para que ela mereça algum crédito), a Pips Carrier, que acaba sendo um bolo, mesmo para iniciantes, permitindo que eles produzam resultados surpreendentes do começo.

Minha opinião é que até mesmo um trader que usa análise técnica deve entender o básico do indicador que ele usa em seu dia a dia.

O primeiro indicador que quero falar é o indicador MACD. MACD significa Moving Average Convergence Divergence. É um indicador muito importante. Infelizmente, eu não conheço muitos comerciantes que têm uma compreensão profunda da importância deste indicador, e ainda menos comerciantes que o utilizam como deveriam.

O indicador MACD é considerado por muitos, inclusive eu, como um dos indicadores mais confiáveis ​​de todos os existentes na análise técnica - quando usado corretamente (é para isso que estou aqui).

Este indicador foi desenvolvido por Gerald Appel, que é considerado um guru de análise técnica clássica.

O indicador MACD consiste em 2 médias móveis e um histograma.

Isto é o que parece:

A média do BLUE é a média do período curto e a média do RED é a média do período longo.

Nota: o indicador MACD Complete incluído com a instalação do Pips Carrier NÃO é o mesmo que o construído no MACD. O que você conseguiu com o Pips Carrier segue a forma clássica do MACD.

O histograma (as barras verticais que você vê abaixo das linhas) representa a diferença entre as duas médias. Nível zero é o nível mais importante deste histograma. Este é um nível de teste.

Quando o histograma está acima do nível zero, a moeda está em tendência de alta.

Quando o histograma está abaixo do nível zero, a moeda está em tendência de baixa.

Vamos analisar o gráfico a seguir e analisá-lo:

Você percebe que o histograma consiste em vários declives. O declive de um histograma determina a direção atual do mercado. Se um histograma estiver acima do nível zero e sua inclinação estiver voltada para baixo, isso é um sinal de que o mercado deverá diminuir.

Se um histograma estiver abaixo do nível zero e sua inclinação estiver voltada para cima, isso significa que o mercado provavelmente subirá.

Vamos ver outro exemplo:

Nesta estratégia, vamos procurar por uma configuração muito específica:

Para uma troca longa, queremos que o histograma:

Esteja acima do nível zero. Então queremos que ele comece a declinar em direção ao nível zero. Depois que ele se aproxima do nível zero, queremos que ele seja revertido e suba novamente.

Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de alta confiável, que nos permitirá entrar.

Um exemplo de uma negociação longa como a que acabamos de descrever:

Para uma negociação curta, queremos que o histograma:

Seja abaixo do nível zero. Então queremos que ele comece a subir em direção ao nível zero. Depois de aproximar-se do nível zero, queremos reverter e descer novamente.

Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de baixa confiável, que nos permitirá entrar.

Queremos aderir a esta tendência descendente.

Agora, você provavelmente está se perguntando: quando exatamente devemos entrar nesse negócio?

Para que possamos responder a essa pergunta, devemos nos voltar para nosso próximo indicador - o Slow Stochastic.

Este indicador nos ajudará a fazer uma confirmação final deste negócio e determinará o ponto exato para inseri-lo.

Incluí o estocástico com o modelo Pips Carrier e é assim que parece:

Este indicador consiste em dois níveis muito importantes:

Esses dois níveis representam zonas extremas. O nível 80 reflete a zona de sobrecompra e o nível 20 representa a zona de sobrevenda.

Presumo que, quando o mercado atingir esses níveis, está prestes a mudar de direção. Então, se o estocástico atingir o nível 80, eu esperaria que o mercado diminuísse. Se tocar o nível 20, eu esperaria que ele subisse.

Depois que soubermos desses dois indicadores, veremos exatamente como devemos executar negociações. Eu vou dividir essa explicação nos dois cenários possíveis:

1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que as barras de histograma azul devem estar acima do nível zero e, em seguida, devem começar a diminuir. Finalmente, deve inverter e subir novamente.

2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador Estocástico e ver a sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrevenda (em torno do nível 20); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas fiquem voltadas para cima.

Queremos que pelo menos uma das médias fique abaixo do nível 20.

3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma se elevar novamente e o estocástico diminui para a zona de sobrevenda, precisamos esperar que o castiçal que criou essa condição seja fechado.

Assim que o candlestick estiver fechado, devemos entrar nessa negociação.

Vamos analisar um exemplo de negociação longa:

Neste exemplo, podemos ver claramente que o histograma está voltado para cima e que as linhas estocásticas se cruzaram no nível de sobrevenda, subindo.

Aqui está outro screenshot de um longo trade:

O histograma está voltado para cima e as linhas estocásticas se cruzaram na zona de sobrevenda, nível 20.

Há um ponto muito importante que gostaria de adicionar. Refere-se a uma situação em que o histograma está acima do nível 0 e declina abaixo do nível 0.

Se isso acontecer (ou seja, se ele cair abaixo do nível 0), ele deverá reverter e retornar imediatamente acima desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.

Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.

Vamos ver como devemos administrar uma negociação longa (de compra).

Colocamos o stop loss 1 pip abaixo do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.

Aqui fecharei a negociação em duas partes: 80% da negociação será encerrada inicialmente e, em seguida, fecharei os 20% restantes.

Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.

Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.

Depois que a primeira parte do trade for fechada, alterarei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).

A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.

Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.

Esta é uma captura de tela do alvo 2:

Nossa primeira meta de lucro é fechada com sucesso em 80% das negociações e a segunda meta de lucro é fechada com lucro em 45% das negociações.

Essa estratégia gera repetidamente retornos impressionantes para mim, e tenho certeza de que, uma vez dominada, você verá a diferença em sua linha de fundo também.

Na próxima página, analisaremos as negociações a descoberto.

Como devemos entrar em um curto (vender) comércio?

1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que o histograma deve estar abaixo do nível zero e, então, deve começar a subir. Finalmente, deve reverter e descer novamente.

2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador estocástico e ver sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrecompra (em torno do nível 80); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas se voltem para baixo.

Queremos que pelo menos uma das médias esteja acima do nível 80.

3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma cair novamente e o estocástico alcançar a área de sobrecompra; Precisamos aguardar o fechamento do candle que criou essa condição.

Assim que o candlestick é fechado, devemos entrar neste comércio de venda curto.

Este é um exemplo de um curto comércio de venda:

Outro exemplo de um curto comércio de venda:

Observe: se um histograma estiver abaixo do nível 0 e começar a subir acima desse nível, ele deverá reverter e retornar imediatamente abaixo desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.

Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.

Colocamos o stop loss 1 pip acima do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.

Devemos adicionar o spread ao stop loss em um curto comercio, por isso colocamos o stop loss 1 pip + spread acima da altura do nosso candelabro base.

Aqui fecharei o comércio em duas partes: 80% do comércio inicialmente e, depois, os 20% restantes.

Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.

Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.

Segundo alvo de lucro.

Depois que a primeira parte da negociação tiver sido encerrada, alterarei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).

A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.

Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.

Essa estratégia provou ser muito confiável e precisa. Também é fácil de usar - a melhor maneira de aproveitar e aproveitar as tendências do mercado.

Desejo-lhe boa sorte com sua negociação e espero que tenha gostado de ler este tutorial.

MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.

Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.

Emparelhando o estocástico e o MACD.

A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)

Trabalhando o Estocástico.

A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.

Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.

Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.

Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:

Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.

Trabalhando o MACD.

Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)

Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)

Cálculo MACD.

Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.

É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:

Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)

Identificando e integrando cruzamentos otimistas.

Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.

No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.

Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.

Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.

Estratégia de Negociação de Forex # 9: (Sistema de Negociação Swing MACD)

Postado por Mangi Madang 2057 dias atrás.

O Sistema de Negociação Swing MACD Crossover é uma estratégia de negociação de swing muito simples, especialmente os novos traders de forex podem encontrá-lo bastante fácil de usar.

O MACD é um dos mais populares indicadores forex utilizados pelos comerciantes forex para determinar a tendência.

Dito isto, o indicador MACD consiste em duas linhas, a linha móvel mais rápida e a linha móvel mais lenta. Quando a linha MACD em movimento mais rápido cruza o movimento mais lento para o lado positivo, isso significa que o mercado está em tendência de alta, então você quer comprar. Se cruzar para baixo, significa que o mercado está em tendência de baixa, então você quer vender.

Essa é uma explicação muito simples do indicador MACD forex.

AS REGRAS DE NEGOCIAÇÃO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE SWING MACD CROSSOVER.

Para entrar em uma negociação usando o sistema de crossover macd é muito simples, aqui está como:

Aguarde o MACD para atravessar, em seguida, faça o seu pedido, de preferência, uma parada de compra ou venda de ordem de parada. Você deve impedir que a perda seja colocada de maneira significativa em relação ao seu ponto de entrada comercial para evitar que ela seja interrompida prematuramente. Para sair de um negócio ou ter lucro, espere o sinal de negociação oposto antes de sair. Por exemplo, se você estava em uma negociação de compra, espere por um sinal de venda e, quando isso acontecer, saia da sua operação de compra e insira uma venda.

DESVANTAGENS DO MACD CROSSOVER SWING TRADING SYSTEM.

Porque MACD é um indicador de forex atrasado, no momento em que você está pronto para entrar em uma negociação com base no sinal MACD, o mercado na fase teria mudado muito. Então, o que acontece é que você pode estar entrando em uma negociação em um momento em que o mercado pode ser devido a uma reversão, então adivinha o que acontece? você fica parado! se o preço se consolidar ou se movimentar em uma tendência lateral, você receberá muitos sinais falsos e poderá ficar muito parado também!

EXISTEM ALGUMAS VANTAGENS DO MACD CROSSOVER SWING TRADING SYSTEM?

Sim, aqui estão eles:

em um mercado de tendências, o sistema de negociação crossdeck funcionará perfeitamente, o que significa que grandes lucros em pips não se esquecem, é um sistema de negociação muito simples, sem complicações.

Você pode tentar outros indicadores forex para combinar com o sistema de negociação MACD para ficar de fora (evitar negociação) dos períodos em que o mercado se consolida.

Para certificar-se de que você está negociando na direção da tendência, verifique se o seu sinal diário é compatível com o semanal. Outra maneira de fazer isso é plotar um 200 sma e negociar apenas por muito tempo e suportar sob ele.

Estrategia Forex Escalpelamento Com MACD E Indicador Estocastico.

Essa estratégia de escalpelamento funciona com o período de tempo de 1 minuto. É bastante simples de entender e é composto pelo indicador estocástico e MACD.

Indicadores: Estocástico com configurações: (5,3,3) e MACD com configurações: (13,26,9)

Horário (s) preferencial (is): 1 min chart.

Sessões de negociação: Euro e Sessões dos EUA.

Pares de moedas preferidos: pares de média a alta volatilidade (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, GBP / JPY, EUR / JPY, & # 8230;)

GBP / USD 1 Min Chart Example.

O indicador MACD deve estar acima da linha zero (território de alta). Aguarde até que o indicador Stochastic volte acima de 20 abaixo (oversold).

Este é o sinal para entrar em uma posição longa.

Coloque o stop loss 1 pip abaixo do ponto mais baixo do swing.

Objetivo de preço: definir 10 pips acima do ponto de entrada.

O indicador MACD deve estar abaixo da linha zero (território de baixa). Aguarde até que o indicador Stochastic volte abaixo de 80 acima (overbought).

Este é o sinal para entrar em uma posição curta.

Coloque o stop loss 1 pip acima do ponto mais alto do swing.

Objetivo de preço: definir 10 pips abaixo do ponto de entrada.

O gráfico GBP / USD 1 minuto nos forneceu 3 sinais curtos. Dois negócios foram fechados por 10 pips de lucro cada (20 pips no total). O último comércio ainda não alcançou a meta de lucro.

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Enchimento de folga de reversão matinal.

Day Trading Breakouts - 4 estratégias de negociação simples.

Day Trade Setup - Reversão de Três Barras e Ir.

Barras de faixa de restrição.

Você é um comerciante de indicadores? Se sim, então você vai gostar de ler sobre uma das ferramentas técnicas mais utilizadas - a divergência de convergência da média móvel (MACD).

Hoje, cobriremos 5 estratégias de negociação usando o indicador e como você pode implementar essas metodologias em seu próprio sistema de negociação.

Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.

Para além das estratégias, iremos explorar se o MACD é apropriado para o day trading e quão bem o MACD se compara às médias móveis.

Uma das primeiras coisas que quero sair do caminho, antes de nos aprofundarmos, é como pronunciar o indicador. Existem duas maneiras de pronunciar MACD.

A primeira é soletrando cada letra dizendo M - A - C - D. A próxima é dizendo "MAC" D. Para que a comunidade comercial leve você a sério, esses são os tipos de coisas que temos que acertar. De cara!

Agora, vamos nos aprofundar no conteúdo.

Capítulo 1: O que é o MACD?

O cálculo da divergência de convergência da média móvel é um indicador de atraso usado para acompanhar as tendências. Consiste em duas médias móveis exponenciais e um histograma.

Os valores padrão para o indicador são 12,26,9.

É importante mencionar que muitos traders confundem as duas linhas no indicador com médias móveis simples. Lembre-se, as linhas são médias móveis exponenciais e, portanto, terão uma reação maior ao movimento de preço mais recente, ao contrário da SMA.

A linha MACD é calculada da seguinte forma EMA de período de 12 períodos EMA - 26.

Este período representará o período de sua escolha (ou seja, 5 minutos, 60 minutos, diariamente).

O cálculo do MACD gera uma linha suavizada, conforme representado pela linha azul no gráfico abaixo.

Em seguida é a linha vermelha no gráfico, é mais comumente referida como a linha de disparo.

A linha vermelha é a EMA de nove dias da linha MACD.

Isso pode soar um pouco confuso, mas é simplesmente uma média de uma média. Este 9-EMA é então plotado no gráfico com a linha MACD. A linha de disparo então cruza com o MACD como impressões de preço no gráfico. Para saber mais sobre como calcular a média móvel exponencial, por favor, visite nosso artigo que entra em mais detalhes.

O último componente do MACD é o histograma, que exibe a diferença entre os dois EMAs do indicador (12 e 26). Assim, o histograma dá um valor positivo quando o EMA rápido (12) cruza acima do EMA lento (26) e negativo quando o jejum cruza abaixo do lento.

Um ponto a ser observado é que você verá a linha MACD oscilando acima e abaixo de zero. Discutiremos isso mais detalhadamente mais adiante, mas, como uma prévia, o tamanho do histograma e se o MACD está acima ou abaixo de zero indica o momento da segurança.

Capítulo 2: Quais são as configurações corretas do MACD?

Aqui está um gráfico da Amazon com configurações MACD padrão aplicadas.

MACD padrão - Amazon.

O que aconteceria se reduzíssemos as configurações da linha de disparo para um período mais curto?

Como você pode ver na apresentação de slides interativa, o número de sinais de troca aumentou. Da minha experiência de negociação, mais sinais de comércio nem sempre é uma coisa boa e pode levar a mais de negociação.

Por outro lado, você pode considerar aumentar o período da linha de disparo para poder monitorar tendências de longo prazo.

Mas, como regra geral, não me preocupo em alterar as configurações padrão dos indicadores. Isso pode levar a um declive escorregadio de paralisia de análise.

Capítulo 3: Quais sinais básicos são fornecidos pelo MACD?

Quais sinais são fornecidos.

Cruz Média Móvel.

O sinal mais importante da divergência de convergência da média móvel é quando a linha de disparo cruza o MACD para cima ou para baixo. Isso nos dá um sinal de que uma tendência pode estar surgindo na direção da cruz.

Enquanto o MACD pode fornecer muitos sinais cruzados, você não quer atuar em todos os sinais.

Você já ouviu falar da citação "A tendência é seu amigo"?

Bem, o MACD acredita firmemente neste velho ditado.

O que eu pessoalmente gosto no MACD é que o indicador possui um filtro embutido para sinais de negociação. Este filtro é fácil de aplicar em qualquer gráfico.

Se o MACD estiver abaixo da linha zero, não abra nenhuma posição longa quando a linha de disparo cruzar acima da linha MACD.

Por outro lado, se o MACD estiver acima da linha zero, não abra nenhuma posição curta quando o gatilho cruzar abaixo da linha MACD.

Lá está meu amigo, você entendeu?

Para ilustrar melhor este ponto, vamos verificar um gráfico do Bitcoin.

Sinais MACD Bitcoin.

Bitcoin é uma segurança extremamente volátil, então, por favor, saiba o que você está fazendo antes de investir seu dinheiro. De qualquer forma, observe como o MACD permaneceu acima da linha zero durante todo o rali da faixa baixa de 6000, acima de 11.600.

Os traders que vivem no mundo real teriam declarado a si mesmos que o Bitcoin está supercomprometido e teriam potencialmente curto-circuito toda vez que a linha de gatilho cruzasse abaixo do MACD. Essa abordagem teria se mostrado desastrosa, pois o Bitcoin continuava sendo mais alto.

O que teria mantido você fora deste absurdo de curto, apenas para ser espremido mais tarde?

Isso mesmo, você deve ignorar os sinais de venda quando o MACD estiver acima de zero.

Divergência - a diferença no MACD e no preço leva a reversões de tendência?

Se você observar o aumento do preço e o registro do MACD em níveis mais baixos, você terá uma divergência de baixa. Por outro lado, você tem uma divergência de alta quando o preço está diminuindo e a divergência de convergência da média móvel registrando altas mais altas.

Das três regras básicas identificadas neste capítulo, esta é a minha menos favorita. Não que isso não funcione, é apenas que você pode receber vários sinais de divergência antes que o preço mude. Portanto, se o seu tempo estiver um pouco errado, você pode ficar parado fora de uma negociação, logo antes que o preço se mova na direção desejada.

Este é um gráfico de uma hora do Bitcoin. O selloff em Bitcoin tem sido brutal desde o início de março. Como o preço do Bitcoin continuou menor, o MACD subiu mais alto.

A divergência pode não levar a uma reversão imediata, mas se esse padrão continuar a se repetir, é provável que ocorra uma mudança na esquina.

Distância entre MAs (overbought / oversold)

Como o MACD não tem limite superior ou inferior, os traders não pensam em usar a ferramenta como um indicador de sobrecompra / sobrevenda.

Para identificar quando uma ação entrou no território de sobrecompra / sobrevenda, procure uma grande distância entre as linhas rápidas e lentas do indicador. A maneira mais fácil de identificar essa divergência é observando a altura do histograma no gráfico.

Essa divergência pode levar a fortes rusgas contra a tendência anterior. Esses sinais são visíveis no gráfico, já que a cruz feita pela linha de disparo parecerá uma formação de xícara de chá no indicador.

Novamente, o MACD não tem limites, portanto, é necessário aplicar um período de referência mais longo para avaliar se a segurança está sobrecomprada ou sobrevendida. Para ilustrar esse ponto, vamos dar uma olhada no contrato do S & amp; P 500 E-mini Futures.

Deixe-me te apoiar em algumas coisas antes de irmos adiante.

Primeiro, eu selecionei o contrato do S & amp; P 500 E-mini porque a segurança é menos volátil e tem movimentos de preço consistentes. Isso ajudará a reduzir as leituras extremas do MACD.

Em seguida, procurei níveis acima e abaixo da linha zero, onde o histograma recuaria na direção oposta. É aqui que o uso do MACD como um indicador de sobrecompra / sobrevenda fica complicado. A qualquer momento, uma segurança pode ter um movimento explosivo e o que historicamente era uma leitura extrema, não importa mais.

Se você decidir usar o MACD como um meio de avaliar as áreas de sobrecompra / sobrevenda, você deve aderir a restrições rigorosas. Novamente, o MACD é um indicador de momentum e não um oscilador - não há um botão off quando as coisas começam.

Capítulo 4: 5 Estratégias de Negociação Usando o MACD:

5 estratégias de negociação.

Agora que entendemos as noções básicas do indicador MACD, vamos analisar cinco estratégias simples que você pode testar. Eu decidi usar a abordagem de usar indicadores menos populares para ver se descobrimos uma joia escondida.

Sinta-se livre para testar cada uma dessas estratégias para ver qual delas funciona melhor com o seu estilo de negociação.

# 1 - MACD + Índice de Vigor Relativo.

Por que o RVI? O RVI é um oscilador que se concentra no preço de fechamento de uma garantia para sua faixa de preço. O cálculo é um pouco complicado, mas para simplificar as coisas, pense no RVI como um primo de segundo grau do Oscilador Estocástico. Para saber mais sobre o oscilador estocástico, visite este artigo.

Ao adicionar um oscilador no mix, ele fornecerá maior contexto das condições de sobrecompra / sobrevenda, enquanto o MACD confirmará se o momentum ou a força da tendência está intacta.

A ideia básica por trás da combinação dessas duas ferramentas é combinar cruzamentos. Em outras palavras, se um dos indicadores tiver uma cruz, esperamos por uma cruz na mesma direção pelo outro indicador. Se isso acontecer, compramos ou vendemos o capital e mantemos nossa posição até que a divergência de convergência da média móvel nos dê sinal para fechar a posição.

A imagem abaixo ilustra essa estratégia:

Índice de Vigor Relativo MACD +.

Este é o gráfico de 60 minutos do Citigroup de 4 a 18 de dezembro de 2015. Ele mostra duas posições curtas e uma longa, que são abertas após um cruzamento do MACD e do RVI. Esses cruzamentos são destacados com os círculos verdes. Observe os círculos vermelhos no MACD realçar onde a posição deveria ter sido fechada. A partir dessas três posições, teríamos ganho US $ 3,86 por ação.

# 2 - MACD + Índice de fluxo de dinheiro.

Em seguida, o índice de fluxo monetário (MFI). O índice de fluxo de dinheiro é outro oscilador, mas este oscilador se concentra no preço e no volume. A MFI gerará menos sinais de compra e venda em comparação com outros osciladores, porque o índice de fluxo de dinheiro requer tanto movimento de preço quanto aumento de volume para produzir leituras extremas.

Nesta estratégia, combinaremos o crossover do MACD com os sinais de sobrecompra / sobrevenda produzidos pelo índice de fluxo monetário (MFI). Quando a MFI nos dá um sinal para um estoque de sobrecompra, esperamos por uma linha de baixa das linhas MACD. Se isso acontecer, vamos em frente. Ele age da mesma maneira na direção oposta - a leitura de MFI de sobrevenda e uma linha de alta das linhas MACD geram um sinal longo.

Portanto, ficamos com a nossa posição até que a linha de sinal do MACD quebre a linha de disparo na direção oposta. A imagem abaixo ilustra essa estratégia:

Este é o gráfico de 10 minutos do Bank of America. O primeiro círculo verde destaca o momento em que a MFI está sinalizando que o BAC está sobrevendido. 30 minutos depois, o MACD tem um sinal de alta e abrimos nossa posição longa no círculo verde destacado no MACD.

Mantemos nossa posição até as linhas MACD cruzarem em uma direção de baixa, como mostrado no círculo vermelho no MACD. Essa posição nos traria lucros de 60 centavos por ação por cerca de 6 horas de trabalho.

# 3 - MACD + TEMA.

Entrando no anel, o indicador da Média Móvel Exponencial Tripla (TEMA)!

Nós decidimos ir com o TEMA, porque como comerciantes amamos a validação e que ferramenta melhor do que um indicador que suaviza 3 médias móveis exponenciais.

Também fomos com 50 períodos para capturar os maiores movimentos para reduzir o número de sinais de negociação fornecidos com essa estratégia.

Sinais de negociação são gerados quando a linha rápida cruza o MACD e o preço de segurança é interrompido pelo TEMA.

Vamos sair de nossas posições sempre que recebermos sinais contrários de ambos os indicadores.

Embora o TEMA possa produzir mais sinais em um mercado agitado, usaremos a divergência de convergência da média móvel para filtrá-los para aqueles com maior probabilidade de sucesso. A imagem abaixo dá um exemplo de um sinal MACD + TEMA bem-sucedido:

Este é o gráfico de 10 minutos do Twitter. No primeiro círculo verde, temos o momento em que o preço muda acima do TEMA de 50 períodos. O segundo círculo verde mostra quando o sinal TEMA de alta é confirmado pelo MACD. É quando abrimos nossa posição longa.

O preço aumenta e em cerca de 5 horas recebemos o primeiro sinal de fechamento do MACD. 20 minutos depois, o preço do Twitter quebra o TEMA de 50 períodos em uma direção de baixa e fechamos nossa posição comprada. Este comércio teria nos trazido um lucro total de 75 centavos por ação.

Para saber mais sobre o indicador TEMA, leia este artigo.

# 4 - indicador MACD + TRIX.

Com base no conceito de média móvel exponencial tripla e momentum, apresento-lhe o indicador TRIX.

O TRIX é um bom pareamento com o MACD porque ele é um oscilador, mas o mais importante é que ele é um oscilador de dinâmica. Para saber mais sobre o TRIX, leia este artigo.

Desta vez, vamos combinar cruzamentos da fórmula de divergência de convergência da média móvel e quando o indicador TRIX cruza o nível zero. Quando combinamos esses dois sinais, entraremos no mercado e aguardaremos o preço das ações para começar a tendência.

Essa estratégia nos dá duas opções para sair do mercado:

Saindo do mercado quando o MACD faz uma cruz na direção oposta.

Esta é a estratégia de saída mais segura. Nós saímos do mercado logo após a linha de trigger romper o MACD na direção oposta.

Saindo do mercado após o MACD fazer uma cruz, seguido pelo TRIX quebrando a linha zero.

Esta é uma estratégia de saída mais arriscada, porque se houver uma mudança significativa na tendência, estamos em nossa posição até que a linha zero do TRIX seja quebrada. Como o TRIX é um indicador de atraso, pode demorar um pouco para que isso aconteça.

No final do dia, seu estilo de negociação determinará qual opção melhor atende às suas necessidades. Agora olhe este exemplo, onde mostro os dois casos:

Este é o gráfico de 30 minutos do eBay. O primeiro círculo verde mostra nosso primeiro sinal longo, que vem do MACD. O segundo círculo verde se destaca quando o TRIX quebra zero e entramos em uma posição longa.

Os dois círculos vermelhos mostram os sinais contrários de cada indicador. Note no primeiro caso, a divergência de convergência da média móvel nos dá a opção de uma saída antecipada, enquanto no segundo caso, o TRIX nos mantém em nossa posição. Usando a primeira estratégia de saída, teríamos gerado um lucro de 50 centavos por ação, enquanto a abordagem alternativa nos trouxe 75 centavos por ação.

# 5 - MACD + Oscilador incrível.

Essa estratégia requer a assistência do bem conhecido Awesome Oscillator (AO). Para aqueles que não estão familiarizados com o incrível oscilador, é obviamente um oscilador, mas é um oscilador sem limites. É simplesmente a diferença de uma média móvel simples de 5 períodos e uma média móvel simples de 34 períodos. Para saber mais sobre o incrível oscilador, visite este artigo.

Nós entraremos e sairemos do mercado somente quando recebermos um sinal do MACD, confirmado por um sinal do AO.

A parte desafiadora dessa estratégia é que muitas vezes receberemos apenas um sinal para entrada ou saída, mas não um sinal de confirmação. Veja o exemplo abaixo:

Oscilador impressionante de MACD +.

Este é o gráfico de 60 minutos da Boeing. Os dois círculos verdes nos dão os sinais que precisamos para abrir uma posição longa. Depois de muito tempo, o incrível oscilador de repente nos dá um sinal contrário.

No entanto, a divergência de convergência da média móvel não produz um cruzamento pessimista, por isso permanecemos com a nossa posição longa. O primeiro círculo vermelho é realçado quando o MACD tem um sinal de baixa. O segundo círculo vermelho destaca o sinal de baixa gerado pelo AO e fechamos nossa posição longa.

Além disso, observe que durante a nossa posição longa, a divergência de convergência da média móvel nos dá alguns sinais de baixa. Ainda, nós mantemos a posição longa desde que o AO é consideravelmente forte. Essa posição comprada teria nos trazido um lucro de US $ 6,18 por ação.

Capítulo 5: O MACD é apropriado para o Day Trading?

Muitas vezes eu recebo essa pergunta no que se refere ao dia de negociação. A resposta simples é sim, o MACD pode ser usado para negociar qualquer segurança.

O MACD é baseado em qualquer período de tempo que você esteja negociando. Portanto, sua eficácia ou a falta dela não tem nada a ver com negociação intraday versus gráficos diários.

A única coisa que você deve se preocupar é com o nível de volatilidade que um contrato de ações ou futuros exibe. Quanto maior a volatilidade, menor a probabilidade de o MACD ou qualquer outro indicador analisar com precisão o movimento de preços.

Capítulo 6: MACD vs. MA (estratégia de bônus)

Acho que outra maneira de formular a pergunta é como esses dois indicadores se complementam.

Você pode usar a média móvel como um meio de validar o movimento do preço com o MACD.

No exemplo de negociação abaixo dos futuros do S & amp; P500 E-mini, observe como o contrato funciona à medida que se aproxima da média móvel de 20 períodos.

Uma estratégia simples é aguardar a segurança para testar a média móvel de 20 períodos e, em seguida, aguardar um cruzamento da linha de disparo acima do MACD. Essa estratégia simples permitirá que você compre os recuos de uma segurança que tenha forte impulso ascendente.

Capítulo 7: Melhores Livros MACD.

Eu odeio informar que tive dificuldade em encontrar o melhor livro do MACD. A maioria dos livros que encontrei na Amazon foram publicados por mim. Não havia nenhum evangelista do MACD óbvio como John Bollinger com Bollinger Bands, então se você está procurando dominar o espaço - agora é a hora.

A melhor informação sobre o MACD ainda aparece nos capítulos de livros populares de análise técnica, ou através de recursos online como o incrível artigo que você está lendo agora. De qualquer forma, eu quero ser o mais útil possível, então confira abaixo o carrossel que tem 10 livros MACD que você pode conferir por si mesmo.

Capítulo 8: Usando o MACD para prever grandes alterações de tendências.

Seja qual for o intervalo de tempo que você usa, você vai querer levá-lo até 3 níveis para diminuir o suficiente para ver as tendências maiores. Por exemplo, se você estiver usando um gráfico de 5 minutos, será necessário saltar para a exibição de 15 minutos.

Deixe-me dizer enfaticamente que é extremamente difícil prever grandes mudanças no mercado. Por exemplo, tem havido um limite máximo para o colapso da atual alta de ações dos EUA nos últimos cinco ou mais anos.

Agora que forneci meu aviso de isenção, vamos analisar a liquidação no início de 2016 com o S & amp; P500 E-mini Futures.

Principais promoções do MACD.

O E-mini teve uma boa formação de fundo em 2016. Observe como o MACD se recusou a baixar, enquanto o preço estava testando níveis extremos. Esta divergência acabou por resultar no último a dois anos de mais uma etapa importante desta corrida de touros.

A chave para prever as mudanças do mercado é encontrar leituras históricas extremas no MACD, mas lembre-se que o desempenho passado é apenas um guia, não uma ciência exata.

Capítulo 9: Recomendações.

Eu prefiro combinar meu indicador MACD com o Índice de Vigor Relativo ou com o Oscilador Awesome. A razão é que o RVI e o AO não divergem muito da convergência da média móvel em termos de como esses indicadores reagem ao movimento de preços. Por essa razão, o RVI e o AO têm menor probabilidade de confundi-lo, mas fornecem a confirmação necessária para entrar, manter ou sair de uma posição. O TEMA também se enquadra nessa categoria, mas acredito que o TEMA poderia tirá-lo do mercado muito cedo e você poderia perder lucros extras. Lamentavelmente, acho a estratégia do indicador MACD + TRIX muito arriscada. No entanto, pode ser adequado para os comerciantes com maior apetite por risco. Tudo considerado, o índice Money Flow + MACD gera muitos sinais falsos, que claramente queremos evitar.

Independente dessas 5 estratégias, meu favorito pessoal é a estratégia de bônus, que combina o MACD com a média móvel de 20 períodos.

Capítulo 10: Questionário do MACD.

Agora que você é um especialista em MACD, faça este teste rápido para testar seus conhecimentos.

MACD & # 8211; Resultado dos testes.

O MACD é um dos indicadores técnicos mais utilizados no mundo e está incluído em todos os programas de gráficos que valem a pena. Infelizmente, no entanto, dados confiáveis ​​sobre seu desempenho são quase inexistentes. As configurações padrão de 26, 12 e 9 são as melhores? Para revelar a resposta, testamos 2000 combinações diferentes em 300 anos de dados em 16 diferentes mercados globais.

MACD & # 8211; Resultado dos testes:

Nossa estratégia de teste explicada.

Como há tantas configurações possíveis diferentes para um MACD, começamos testando um amplo intervalo com a esperança de que isso revelaria as áreas para focar mais de perto. Para lançar a nossa gama de testes ampla, mas estrategicamente, progredimos de forma linear através das Médias de Movimento Rápido (FC) e definimos as Médias de Movimento Lento (SC) a partir de vários dos FC:

Médias Móveis Rápidas (FC) = 10, 20, 30, 40, 50.

Médias Lentas (SC) = 2 * FC, 3 * FC, 4 * FC, 5 * FC, 6 * FC.

Assim, cada uma das cinco configurações do FC foi testada em cinco configurações do SC com base em um múltiplo do FC. Por exemplo, um SC de 50 seria testado contra FC de 100, 150, 200, 250, 300, uma vez que estes são iguais a 50 multiplicados por 2, 3, 4, 5 e 6.

Cada um deles foi testado em relação a 10 configurações de linha de sinal diferentes:

Linha de sinal (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Um sinal de entrada para ir Long para cada MACD testado foi gerado quando a linha MACD estava acima de zero e acima da linha de sinal. A posição foi fechada quando a Linha MACD se moveu abaixo de zero OU abaixo da Linha do Sinal (vice-versa, quando está curta) ^.

Se o que você leu até agora não faz muito sentido, leia mais sobre o MACD antes de continuar 🙂

Conjuntos de testes MACD & # 8211; Amplo.

Acima você pode ver o retorno anualizado durante o tempo em que cada MACD foi exposto. Longo para o mercado. Claramente, a configuração da linha de sinal é muito mais influente do que o & # 8216; Fast & # 8217; e & # 8216; Lento & # 8217; Médias Móveis (Linha MACD). Para minha surpresa, ter a Linha do Sinal a apenas 2 dias produziu os melhores resultados e ainda mais surpreendente é que os comércios produzidos não são proibitivamente curtos (8 & # 8211; 27 dias em média da tabela acima, consulte a planilha completa). Estatísticas).

Conjuntos de testes MACD & # 8211; Negociação de Curto Prazo.

Depois de refinar os testes várias vezes, descobrimos algumas descobertas interessantes. Em primeiro lugar, os retornos mais eficientes vieram de um MACD com um & # 8216; Fast & # 8217; Média Móvel de 1, que na verdade não é um MACD (a Média Móvel com um período de 1 é igual ao preço em si). Assim, os melhores resultados vêm de medir a Convergência e a Divergência entre um MA e o preço, com a adição de uma Linha de Sinal. O que é realmente excitante, no entanto, é que isso também funciona excepcionalmente bem no lado mais curto do mercado:

Para mim, ao avaliar um sistema de negociação, estou mais interessado no retorno durante a exposição do que no retorno geral. Um sistema pode expô-lo ao mercado por 30%, 70% ou 99% das vezes, mas quanto mais tempo você estiver exposto ao mercado, mais tempo seu dinheiro estará em risco. Enquanto meu dinheiro está em risco, se não está dando duro, se eu não estou recebendo um retorno alto, então eu prefiro me sentar em dinheiro!

O lado Curto do mercado muitas vezes não vale a pena ser negociado porque retornos decentes durante a exposição são difíceis de obter de um sistema mecânico. O que vemos com o MACD, no entanto, são os retornos durante a exposição e, em seguida, excedem até o melhor que o FRAMA pode produzir quando Long & # 8230 ;. Então, qual é o problema? Vamos dar uma olhada mais de perto:

A linha rosa no gráfico acima é o desempenho, recebendo sinais Long e Short de um MACD com um & # 8216; Fast & # 8217; MA de 1 (preço), a & # 8216; Lenta & # 8217; MA de 56 e uma linha de sinal de 2. Eu incluí os resultados do melhor FRAMA para comparação.

A impressividade deste MACD não pode ser posta em dúvida; considere o fato de que ele alcança esses retornos enquanto é exposto ao mercado apenas 56% do tempo e oferece uma probabilidade de lucro de 42% para cada negociação. Mas você consegue ver os problemas? Com um retorno médio de apenas 0,25% e uma duração média de negociação de 4 dias, um MACD com essas configurações é limitado em suas aplicações práticas.

Em primeiro lugar, você precisaria de uma negociação quase sem atrito, como a oferecida por alguns fundos mútuos de índice (por exemplo, Rydex, ProFunds ou Direxion)

Em segundo lugar, você precisaria ganhar exposição a diversos fundos de índices de ações. Parte da razão para o sucesso dessa estratégia é o fato de que ela espalha o risco em 16 diferentes mercados globais, alguns dos quais tiveram desempenho melhor do que outros em nossos testes. No mundo real, a negociação sem atrito não é acessível a uma variedade tão grande de índices.

Em terceiro lugar, entre 2003 e 2007, enquanto a Média Global estava a experimentar um mercado altista muito forte, o MACD registou um desempenho bastante negativo.

Conjuntos de testes MACD & # 8211; Trocas Práticas: Long.

A tabela acima é o resultado de uma busca por algumas configurações MACD mais práticas. Como você pode ver os melhores retornos localizam ao redor da área da marca 21/81:

Acima, estamos olhando para o desempenho de um MACD com um & # 8216; Fast & # 8217; Média móvel de 21, a & # 8216; Lenta & # 8217; Média móvel de 81 e uma linha de sinal de 2 comparada com a melhor FRAMA (observe também o fraco desempenho do MACD padrão de 12, 26, 9 & # 8211; Veja Estatísticas Completas).

Agora, ao comparar o 21, 81, 2 MACD com o FRAMA, deve ser levado em consideração que o MACD está exposto apenas ao mercado 35% do tempo, enquanto o FRAMA é exposto em 57% do tempo. Portanto, lado a lado, a comparação total de retorno não é realmente justa. O que é bom ver, no entanto, é a consistência e estabilidade do MACD durante os declínios do mercado. O que eu não gosto, porém, é o familiar fraco desempenho durante o forte mercado em alta entre 2003 e 2007.

Conjuntos de testes MACD & # 8211; Trocas Práticas Curtas.

O lado Short do mercado se comporta de maneira diferente do Long, então não é surpreendente ver que um MACD mais reativo tem um desempenho melhor, e os principais retornos foram encontrados por volta de 16/97:

Acima, estamos olhando para o desempenho de um MACD indo curto com um & # 8216; Fast & # 8217; Média Móvel de 16, a & # 8216; Lenta & # 8217; Média Móvel de 97 e uma linha de sinal de 2 em comparação com o melhor FRAMA (também incluído é o MACD padrão de 12, 26, 9 e # 8211; Veja Estatísticas Completas).

O 16, 97, 2 MACD é bastante excepcional, conseguindo igualar os retornos do FRAMA com 2/3 da exposição ao mercado e uma maior probabilidade de lucro. Esses resultados são muito emocionantes. Parece que a verdadeira força do MACD está na sua capacidade de ser Short.

Conclusão MACD.

Eu tenho sido um grande fã do MACD por um longo tempo e tinha grandes expectativas para esses resultados de testes. Mas a realidade tem sido dura para o MACD e, em muitos aspectos, o imperador não tem roupas.

Na tentativa de limitar a duração deste artigo, publicamos apenas resultados de negociações fora da Linha do Sinal quando a linha MACD estava acima de zero (quando Long) ou abaixo de zero (quando curto). Tenha em atenção, no entanto, que tentar o comércio do MACD quando este está do lado errado do zero levará a uma conta bancária infeliz, a uma esposa infeliz e a uma vida infeliz.

Como uma ferramenta para negociação de longo prazo, o MACD falha e não pode competir com seu parente menos evoluído, o Moving Average Crossover.

Como uma ferramenta para negociação de curto prazo (4 dias em média), o MACD é muito poderoso em teoria, mas com um retorno médio tão pequeno, as aplicações práticas são limitadas.

Como uma ferramenta para negociação de médio prazo, o MACD não deve ser a sua primeira escolha no lado Long do mercado, mas no lado curto o MACD é simplesmente excelente! Usando um & # 8216; Rápido & # 8217; Média Móvel de 16, a & # 8216; Lenta & # 8217; Média móvel de 97 e uma linha de sinal de 2 você tem um poderoso indicador para domar o urso.

Mais nesta série:

Conduzimos e continuamos a realizar testes extensivos em diversos indicadores técnicos. Veja como eles atuam e quais se revelam como os melhores da Luta pela Supremacia do Indicador Técnico.

Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. No Nenhum juro foi ganho enquanto em dinheiro e nenhuma provisão foi feita para custos de transação ou derrapagem. As negociações foram testadas usando sinais de fim de dia (EOD) em dados diários. Todas as Médias Móveis (MA) nesses testes eram Exponenciais (EMA).